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上海期貨交易所結算細則(2008年12月25日起實施)
西部期貨
2016-10-01 03:14:56
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20081225日起實施,但第六十條中關于燃料油交割結算價的新規定自200912月份合約起開始實施,第三十八條關于當日無成交合約結算價確定的新規定自銅、鋁、鋅、黃金、天然橡膠和燃料油20103月份合約起開始實施。)

第一章 總 則

第一條 為規范上海期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨交易的結算行為,保護期貨交易當事人的合法權益和社會公眾利益,防范和化解期貨市場的風險,根據《上海期貨交易所交易規則》制定本細則。

第二條 結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

第三條 交易所的結算實行保證金制度、當日無負債結算制度和風險準備金制度等。

第四條 交易所只對會員進行結算,期貨公司會員對客戶進行結算。

第五條 本細則適用于交易所內的一切結算活動,交易所及其工作人員、交易所會員及其工作人員、客戶和交易所指定期貨保證金存管銀行(以下簡稱存管銀行)及其相關工作人員應當遵守本細則。

第二章 結算機構

第六條 結算機構是指交易所內設置的結算部門。結算機構負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理及結算風險的防范。

第七條 結算機構的主要職責:

(一)控制結算風險;

(二)登錄和編制會員的結算帳表;

(三)辦理資金往來匯劃業務;

(四)統計、登記和報告交易結算情況;

(五)處理會員交易中的帳款糾紛;

(六)辦理交割結算業務;

(七)按規定管理保證金。

第八條 所有在交易所交易系統中成交的合約應當通過結算機構進行統一結算。

第九條 交易所可以檢查會員的結算資料、財務報表及相關的憑證和帳冊,會員應當予以配合。

第十條 會員應當設立結算部門。期貨公司會員結算部門負責會員與交易所、會員與客戶之間的結算工作;非期貨公司會員結算部門負責會員與交易所之間的結算工作。

結算部門應當妥善保管結算資料、財務報表及相關憑證、帳冊,以備查詢和核實。

第十一條 結算交割員是經會員法人授權代表會員辦理結算和交割業務的人員。每一會員應當指派兩名以上(含兩名)的結算交割員。

結算交割員應當符合中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)關于期貨從業人員資格的有關規定,經交易所培訓合格,取得《上海期貨交易所結算交割員培訓合格證書》,并經所屬會員的法人授權后取得《上海期貨交易所結算交割員證》(以下簡稱《結算交割員證》)。

第十二條 結算交割員的業務職責:

(一)辦理會員出入金業務;

(二)獲取交易所提供的結算數據,并及時核對;

(三)辦理有價證券的交存與提取手續;

(四)辦理實物交割手續;

(五)辦理其他結算、交割業務。

第十三條 結算交割員在交易所辦理結算與交割業務時,應當出示《結算交割員證》,否則交易所不予辦理。

第十四條 《結算交割員證》僅限本人使用,不得偽造、涂改、借用。

第十五條 結算機構及其工作人員應當保守交易所和會員的商業秘密。

第三章 存管銀行

第十六條 存管銀行是指交易所指定的、協助交易所辦理期貨交易結算業務的銀行。

第十七條 存管銀行應當符合以下條件:

(一)是全國性的商業銀行,資金雄厚,信譽良好;

(二)在全國各主要城市設有分支機構和營業網點;

(三)擁有先進、快速的異地資金劃撥手段;

(四)擁有保證金管理制度;

(五)擁有懂得期貨知識、風險防范意識強的專業技術人員;

(六)交易所認為應當具備的其他條件。

符合以上條件,并經交易所同意成為存管銀行后,存管銀行與交易所應當簽訂相應協議,明確雙方的權利和義務,以規范相關業務手續。

第十八條 存管銀行的權利:

(一)開設交易所專用結算帳戶、會員專用資金帳戶及其他與結算有關的帳戶;

(二)吸收交易所和會員的存款;

(三)了解會員在交易所的資信情況。

第十九條 存管銀行的義務:

(一)根據交易所提供的票據或數據優先劃轉會員的資金,并及時將資金劃轉結果和相關帳戶變動信息反饋給交易所;

(二)保守交易所和會員的商業秘密;

(三)在交易所出現重大風險時,應當協助交易所化解風險;

(四)接受交易所對其期貨保證金存管業務進行監督。

1.向交易所提供會員專用資金帳戶的資金情況;

2.根據交易所的要求,協助交易所核查會員資金的來源和去向;

3.向交易所及時通報會員在資金結算方面的不良行為和風險;

4.向交易所及時通報會員標準倉單的質押情況;

5.根據中國證監會或交易所的要求,對會員專用資金帳戶中的資金實行必要的監管措施。

第四章 日常結算

第二十條 交易所在各存管銀行開設一個專用的結算帳戶,用于存放會員的保證金及相關款項。

第二十一條 會員應當在存管銀行開設專用資金帳戶,用于存放保證金及相關款項。

第二十二條 交易所與會員之間期貨業務資金的往來通過交易所專用結算帳戶和會員專用資金帳戶辦理。

第二十三條 交易所對會員存入交易所專用結算帳戶的保證金實行分帳管理,為每一會員設立明細帳戶,按日序時登記核算每一會員出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。

第二十四條 期貨公司會員對客戶存入會員專用資金帳戶的保證金實行分帳管理,為每一客戶設立明細帳戶,按日序時登記核算每一客戶出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。

第二十五條 交易所可以在不通知會員的情況下通過存管銀行從會員的專用資金帳戶中收取各項應收款項,并可以隨時查詢該帳戶的資金余額和往來情況。

第二十六條 會員開立、更名、更換或注銷專用資金帳戶,應當向交易所提出申請,經同意后憑交易所結算機構簽發的《專用通知書》到存管銀行辦理。

第二十七條 會員轉讓會員資格,受讓方應當重新開立專用資金帳戶。

第二十八條 交易所實行保證金制度。保證金分為結算準備金和交易保證金。

第二十九條 結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中預先準備的資金,是未被合約占用的保證金。

期貨公司會員結算準備金最低余額為200萬元,以期貨公司會員自有資金足額繳納;非期貨公司會員結算準備金最低余額為50萬元。

第三十條 交易所根據會員當日結算準備金余額中的貨幣資金部分,以不低于中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算利息,并在每年3月、6月、9月、12月存管銀行支付利息日后的下一個工作日內,將利息轉入會員結算準備金。具體執行利率由交易所確定、調整并公布。

第三十一條 交易保證金是指會員存入交易所專用結算帳戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。當買賣雙方成交后,交易所按持倉合約價值的一定比率或交易所規定的其他方式向雙方收取交易保證金。

交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金,交易所另有規定的除外。

第三十二條 各品種交易保證金的最低收取標準在期貨合約中規定,不同階段交易保證金的收取標準按《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規定執行。

第三十三條 經交易所同意,會員可以用有價證券充抵保證金。

第三十四條 期貨公司會員代理客戶交易,向客戶收取的保證金屬于客戶所有,應當存放于會員專用資金帳戶,以備隨時交付保證金及有關費用。

期貨公司會員除按照中國證監會的規定為客戶向交易所交存保證金、進行交易結算外,保證金嚴禁挪作他用。

第三十五條 期貨公司會員向客戶收取的交易保證金不得低于交易所向會員收取的交易保證金。

第三十六條 交易所實行當日無負債結算制度。

當日無負債結算制度(又稱逐日盯市),是指每日交易結束后,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用,對應收應付的款項實行凈額一次劃轉,相應增加或減少會員的結算準備金。

第三十七條 交易所根據會員當日成交合約數量按合約規定的標準計收交易手續費,交易所另有規定的除外。

第三十八條 當日有成交價格的期貨合約,其當日結算價是指該合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的期貨合約,其當日結算價按照下列方法確定:

(一)如果當日收盤時交易所計算機系統中該合約有買、賣雙方報價的,按照最優的買方報價、賣方報價和該合約上一交易日的結算價格三者中居中的一個價格為該無成交合約的當日結算價。

(二)如果當日該合約收盤前連續五分鐘報價保持停板價格,且交易所計算機系統中只有單方報價時,則以該停板價格為該無成交合約的當日結算價。

(三)除上述第(一)、(二)項之外的其他情況,該無成交價格期貨合約的當日結算價按照下列方法確定:

1、如果當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)小于等于當日無成交合約當日的漲跌停板,則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度)。

2、如果當日無成交合約其當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度(%)大于當日無成交合約當日的漲跌停板,則當日無成交合約結算價=該合約上一交易日的結算價×(1±該合約的當日漲跌停板)。

3、如果當日無成交合約前面所有月份合約當日均無成交,無法找到該合約當日前一有成交的最近月份合約結算價的漲跌幅度,則當日無成交合約結算價=上一交易日該合約的結算價。

第三十九條 期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:

當日盈虧=[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+ [(當日結算價-買入成交價)× 買入量] +(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)

第四十條 當日盈虧在每日結算時進行劃轉,當日盈利劃入會員結算準備金,當日虧損從會員結算準備金中扣劃。

當日結算時的交易保證金超過昨日結算時的交易保證金部分從會員結算準備金中扣劃,當日結算時的交易保證金低于昨日結算時的交易保證金部分劃入會員結算準備金。

手續費、稅金等各項費用從會員的結算準備金中扣劃。

盈虧和手續費等所有費用應當用貨幣資金支付。

第四十一條 結算準備金余額的具體計算公式如下:

當日結算準備金余額上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日有價證券充抵保證金的實際可用金額-上一交易日有價證券充抵保證金的實際可用金額+當日盈虧+入金-出金-手續費等

有價證券充抵保證金的具體計算方法見本細則第六章的有關規定。

第四十二條 結算完畢后,會員的結算準備金低于最低余額時,該結算結果即視為交易所向會員發出的追加保證金通知,兩者的差額即為追加保證金金額。

交易所發出追加保證金通知后,可以通過存管銀行從會員的專用資金帳戶中扣劃。若未能全額扣款成功,會員應當在下一交易日開市前補足至結算準備金最低余額。未補足的,若結算準備金余額大于零而低于結算準備金最低余額,不得開新倉;若結算準備金余額小于零,則交易所將按《上海期貨交易所風險控制管理辦法》的規定進行處理。

交易所可以根據市場風險和保證金變動情況,在交易過程中進行結算并發出追加保證金通知,會員應當在通知規定的時間內補足追加保證金。未按時補足的,按前款規定處理。

第四十三條 會員劃撥資金的方式:

(一)銀行扣劃。會員應當以書面或者交易所規定的其他方式提交出入金申請。

會員在收市前提交的入金申請,經交易所審核后,于當日收市結算前完成入金劃轉。

會員在收市前提交的出金申請,經交易所審核后,于當日收市結算后集中辦理會員出金劃轉。除特殊情況外,交易期間不予辦理會員出金劃轉。

會員在收市結算后提交的出入金申請,于下一個交易日辦理出入金劃轉。

(二)票據支付。會員也可以用專用資金帳戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。會員用此方式劃入的資金,經存管銀行確認到帳后,交易所將在不遲于確認時間的下一節交易前增加會員在交易所內的結算準備金。

此方式只適用于會員的入金。

第四十四條 會員出金應當符合交易所規定。會員的出金標準為:

(一)當有價證券充抵保證金的實際可用金額大于等于交易保證金的80%時:

可出金額實有貨幣資金-交易保證金×20% -結算準備金最低余額

(二)當有價證券充抵保證金的實際可用金額小于交易保證金的80%時:

可出金額實有貨幣資金-(交易保證金-有價證券充抵保證金的實際可用金額)-結算準備金最低余額

交易所可以根據市場風險狀況對會員出金標準做適當調整。

第四十五條 有下列情況之一的會員和客戶,交易所可以限制會員出金:

(一)涉嫌重大違規,經交易所立案調查的;

(二)因投訴、舉報、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關部門正式立案調查,且正處在調查期間的;

(三)交易所認為市場出現重大風險時;

(四)交易所認為必要的其他情況。

第四十六條 當日結算完成后,會員應當通過會員服務系統獲得相關的結算數據。

第四十七條 遇特殊情況造成交易所不能按時提供結算數據,交易所將另行通知提供結算數據的時間。

第四十八條 會員每天應當及時地取得交易所提供的結算數據,做好核對工作,并將之妥善保存,該數據應當至少保存20年,但對有關期貨交易有爭議的,應當保存至該爭議消除時為止。

第四十九條 會員如對結算數據有異議,應當在第二天開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況,會員可以在第二天開市后二小時內以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議,則視作會員已認可結算數據的正確性。

第五十條 交易所在交易結算完成后,將會員資金的劃轉數據傳遞給有關存管銀行。存管銀行應當及時將劃帳結果反饋給交易所。

第五十一條 交易所將在每月的第一個交易日向會員提供上月的《上海期貨交易所資金結算表》(加蓋結算專用章)、《上海期貨交易所發票》(手續費),作為會員核查交易帳簿記錄的依據。

第五十二條 會員應當加強對結算交割員的管理,嚴格操作規范,特別要從嚴管理密碼,以防密碼被盜造成泄密。

第五十三條 期貨公司會員因故不能從事期貨經紀業務或發生合并、分立、破產時,由期貨公司會員和客戶提出申請,經交易所批準,可以進行客戶移倉??蛻粢苽}申請材料中應當包括移入和移出倉位的期貨公司會員同意移倉的聲明書、客戶同意移倉的聲明書及客戶持倉的詳細清單。

第五十四條 移倉申請經批準后,交易所將與期貨公司會員約定一周內的某一交易日為客戶移倉結算日。

第五十五條 交易所將在約定日期的當日結算完成后,為期貨公司會員實施客戶移倉,并提供客戶移倉前和移倉后的持倉清單由期貨公司會員確認。

第五十六條 移倉內容僅包括客戶的持倉及相應的交易保證金,不包括當日的盈虧、交易手續費、稅金、結算準備金等其他款項。

第五十七條 期貨公司會員應當仔細核對移倉前后客戶的移倉情況,一經確認,不得更改。

第五章 實物交割結算

第五十八條 會員進行實物交割,應當按規定向交易所交納交割手續費。具體標準在交割細則中載明。

第五十九條 交割貨款結算實行一收一付,先收后付的方法。交割貨款的收付可以選擇使用內轉或銀行劃轉方式辦理。

使用內轉方式的會員最遲應當在第二交割日14:30前向交易所提交《會員交割貨款內轉申請》,交易所結算機構從會員結算準備金中劃轉交割貨款。

使用銀行劃轉方式的會員,其買方交割貨款可以用貸記憑證、本票、支票或交易所認可的其他方式劃入交易所專用結算帳戶,賣方交割貨款由交易所劃至會員專用資金帳戶。

第六十條 交割結算的基準價為該期貨合約最后交易日的結算價,但燃料油期貨交割結算的基準價按照《上海期貨交易所燃料油期貨交割實施細則(試行)》第二十二條確定,黃金期貨交割結算的基準價按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實施細則(試行)》第二十四條確定。交割商品計價以交割結算基準價為基礎,再加上不同等級商品質量升貼水以及非基準交割倉庫與基準交割倉庫的升貼水。

第六十一條 交易所向買方會員開具增值稅專用發票,向賣方會員收取增值稅專用發票。買方會員向買方客戶開具增值稅專用發票,向交易所收取增值稅專用發票。賣方會員向交易所開具增值稅專用發票,向賣方客戶收取增值稅專用發票。

賣方會員最遲應當在最后交割日將增值稅專用發票交至交易所。

第六十二條 會員遲交增值稅專用發票310天的,每天處以貨款金額0.5‰的滯納金;遲交1130天,每天處以貨款金額1‰的滯納金;超過30天未交增值稅專用發票的,視作不交增值稅專用發票,處以貨款金額20%的罰款。

第六十三條 在交割期內,會員如在14:00之前辦妥標準倉單、貨款、增值稅專用發票等交割事宜,交易所當日結算時即清退其相應的保證金。如在14:00之后辦妥的,交易所將在下一交易日結算時清退相應的保證金。

第六十四條 黃金期貨交割結算、出入庫溢短結算及發票流程按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實施細則(試行)》第五章相關規定執行。

第六章 有價證券

第六十五條 經交易所批準,會員可以將有價證券充抵保證金,但虧損、費用、稅金等款項均應當以貨幣資金結清。

第六十六條 客戶交存有價證券應當委托期貨公司會員辦理。

期貨公司會員持客戶的有價證券充抵保證金時,應當提供經客戶簽章的《客戶專項授權書》,但以客戶的標準倉單充抵保證金的,客戶可以在標準倉單管理系統中實施對會員的授權并將授權提交給交易所。

有價證券充抵保證金的業務由交易所結算機構負責辦理,每日受理截止時間為交易收市時。如遇特殊情況交易所可以延長受理時間。

第六十七條 本細則所指的有價證券僅限于以下種類:

(一)標準倉單。紙質標準倉單不得充抵保證金。會員或客戶應當辦理紙質標準倉單回庫手續恢復為電子形式后,方可充抵保證金;

(二)交易所確定的其他有價證券。

第六十八條 辦理有價證券充抵保證金的手續:

(一)申請:會員辦理有價證券充抵保證金業務時,應當向交易所提出申請。會員以客戶的有價證券充抵保證金時,還應當提交經客戶簽章的《客戶專項授權書》,但以客戶的標準倉單充抵保證金的,客戶可以在標準倉單管理系統中實施對會員的授權并將授權提交給交易所。

(二)驗證交存:

1. 以標準倉單充抵保證金的會員應當在申請獲交易所批準后將電子形式的標準倉單通過標準倉單管理系統提交交易所辦理交存手續(具體操作辦法見《上海期貨交易所標準倉單管理辦法》)。

2. 其他有價證券的驗證交存應當符合交易所的規定。

第六十九條 有價證券的價值按以下方法計算:

以標準倉單充抵保證金的,按該品種最近交割月份期貨合約的當日結算價為基準價核算其市值,充抵保證金的金額不高于標準倉單市值的80%。有價證券市值打折以后可以充抵保證金的金額稱為折后金額。

其他有價證券充抵保證金的基準價由交易所核定。

交易所每日結算時按上述規定的方法重新確定有價證券的基準價并調整折后金額。

第七十條 交易所按照會員在交易所專用結算帳戶中的實有貨幣資金的4倍(配比乘數)確定會員以有價證券充抵保證金的最大配比金額。交易所可以根據市場風險情況和會員的資信情況調整各會員的配比乘數。

交易所根據會員有價證券折后金額和最大配比金額中較低金額作為有價證券充抵保證金的實際可用金額。會員如在交易收市之前辦妥有價證券交存手續,交易所在當日結算時將該筆實際可用金額劃入會員結算準備金;在交易收市后辦妥的,交易所在下一工作日結算時將該筆實際可用金額劃入會員結算準備金。

第七十一條 有價證券每次作為充抵保證金使用的期限不得超過交易所規定的該有價證券的有效期,其最長期限為6個月。屆滿后仍需作為充抵保證金使用的,應當重新辦理手續。

第七十二條 出現下列情況之一的,交易所可以取消有關會員的有價證券充抵保證金:

(一)會員提取和運用資金出現較大風險并有可能危及交易所合法權益的;

(二)由于其他原因需要取消的。

第七十三條 會員在充抵期限內提取有價證券的,應當彌補相應的保證金,方可辦理提取手續,取回交存的有價證券。

第七十四條 會員以有價證券充抵保證金時,應當交納有價證券保管費。有價證券保管費由交易所按不高于中國人民銀行公布的同期貸款利率計算收取。具體計費金額和收費標準由交易所確定、調整并公布。有價證券保管費按月收取。

第七十五條 當會員不履行或不能完全履行交易保證金債務時,交易所可以將該有價證券兌現或提貨后變現,從所得的款項中優先受償交易保證金債務和相關交易債務。會員應當承擔有價證券兌現或變現時發生的費用。

第七章 風險與責任

第七十六條 會員對其在交易所成交的合約負有承擔風險的責任。

第七十七條 風險防范實行兩級負責制。交易所防范會員的風險,會員防范客戶的風險。

第七十八條 會員不能履行合約責任時,交易所可以對其采取下列保障措施:

(一)動用會員的結算準備金;

(二)暫停開倉交易;

(三)按規定強行平倉,直至用平倉后釋放的保證金能夠履約為止;

(四)將交存的有價證券變現,用變現所得履約賠償。

第七十九條 如采取前條措施后會員仍欠資金,交易所將按以下步驟履約賠償:

(一)取消會員資格,用該會員的會員資格費抵償;

(二)經理事會批準,動用風險準備金進行履約賠償;

(三)動用交易所的自有資產進行履約賠償;

(四)通過法律程序繼續對該會員追償。

第八十條 交易所實行風險準備金制度。風險準備金是指由交易所設立,用于為維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。

第八十一條 風險準備金的來源:

(一)交易所按向會員收取手續費收入(含向會員優惠減收部分)20%的比例,從管理費用中提??;

(二)符合國家財政政策規定的其他收入。

當風險準備金余額達到交易所注冊資本10倍時,經中國證監會批準后可以不再提取。

第八十二條 風險準備金應當單獨核算,專戶存儲,除用于彌補風險損失外,不得挪作他用。

第八十三條 風險準備金的動用應當經交易所理事會批準,報告中國證監會后按規定的用途和程序進行。

第八章 附 則

第八十四條 違反本細則規定的,交易所按《上海期貨交易所違規處理辦法》的有關規定處理。

第八十五條 本細則解釋權屬上海期貨交易所。

第八十六條 本細則自20081225日起實施。


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